Aprenda a detectar o pressionamento das teclas de direção

public void keyPressed(KeyEvent e){
    if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_UP)
      textArea.setText("Set para cima");
    else if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_DOWN)
      textArea.setText("Set para baixo");
    else if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_LEFT)
      textArea.setText("Set para a esquerda");
    else if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_RIGHT)
      textArea.setText("Set para a direita");
    else
      textArea.setText("Você não pressionou uma tecla 
        de direção"); 
}