Escrevendo uma classe que extende a classe abstrata KeyAdapter

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Estudos extends JFrame{
  public Estudos() {
    super("Eventos do Mouse e Teclado");
    Container c = getContentPane();
    FlowLayout layout = new FlowLayout(FlowLayout.LEFT);
    c.setLayout(layout);
    
    Teclado teclado = new Teclado();
    this.addKeyListener(teclado);    

    setSize(350, 250);
    setVisible(true);
  }
  
  public static void main(String args[]){
    Estudos app = new Estudos();
    app.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
}

/*
 Classe auxiliar usada para obter eventos do
 teclado.
*/
class Teclado extends KeyAdapter{
  public void keyPressed(KeyEvent e){
    JOptionPane.showMessageDialog(null, 
      "Uma tecla foi pressionada!");
  } 
}