Como definir imagens como ícones nos itens de menu

/*
  Este exemplo mostra como definir um ícone
  (imagem) para um item de menu. Antes de
  compilar, certifique-se da existência de
  uma imagem chamada icone.gif no diretório
  atual.
*/

import javax.swing.*;

public class Estudos extends JFrame{
  public Estudos(){
    super("Menus");

    // Cria a barra de menus
    JMenuBar barra = new JMenuBar();
    setJMenuBar(barra);

    // Cria um menu
    JMenu arquivo = new JMenu("Arquivo");

    // Cria a imagem a ser exibida no item
    // de menu
    ImageIcon icone = new ImageIcon("icone.gif");

    // Cria um item de menu e o adiciona no menu
    JMenuItem fechar = new JMenuItem("Fechar", icone);

    arquivo.add(fechar);

    // Adiciona o menu à barra de menus
    barra.add(arquivo);

    setSize(300, 150);
    setVisible(true);    
  }

  public static void main(String args[]){
    Estudos app = new Estudos();
    app.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
}